Высокий открытый интерес часто указывает на глубокую ликвидность рынка. Большое количество открытых позиций обеспечивает потенциально больший объем торгов. открытый интерес индикатор Мы подготовили подробное введение в открытый интерес в трейдинге.
Стратегия торговли с индикатором открытого интереса
1) Если тренд открытого интереса и тренд цены направлены в одну сторону, то ожидается «бычий рынок» (цены пойдут вверх). На графике индикаторы открытого интереса отображаются аналогично графику цены. Индикатор может как опережать динамику цен, так и повторять ее. Открытый интерес, как и объем, – это “топливо” для движения цены. Сильные трендовые движения, как правило, поддерживаются ростом ОИ. В нашем случае после первой агрессии продавца цена протестировала определенный уровень, который в дальнейшем выступал уровнем сопротивления.
Как открытый интерес отражает настроения участников рынка
Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени. При одновременном увеличении объема и открытого интереса направление устойчивого движения цен, вероятно, не изменится (независимо от того, направлено ли оно вверх или вниз). Однако, снижение объема и открытого интереса может сигнализировать о близком конце текущей тенденции. Идея состоит в том, что трейдеры поддерживают тренд, входя на рынок, что увеличивает открытый интерес.
Как работает индикатор открытого интереса (OI) в трейдинге
При прочих равных условиях, чем больше ОИ, тем легче будет торговать этими контрактами при разумном спреде между спросом и предложением. В общем, если оба участника открывают новые позиции, то открытый интерес увеличивается. Однако, как мы уже установили, если один из трейдеров открывает новую позицию, а другой закрывает старую, показатели открытого интереса останутся неизменными.
Торговые идеи по ETHUSDT_F9878A
Это дает трейдерам более глубокое понимание рынка и помогает им принимать более обоснованные торговые решения. Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда). В открывшемся окне выбираем “История значений параметра”, в поиске находим “Количество открытых позиций”. Открытый интерес можно добавить к основному графику или открыть отдельным окном. Чтобы добавить индикатор открытого интереса в QUIK, кликаем ПКМ по рабочему пространству графика. В открывшемся меню кликаем “Редактировать” (или зажимаем Ctrl + E).
- В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом.
- Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца.
- Он используется как индикатор для определения настроений на рынке и силы, стоящей за тенденциями цен.
- Цена растет, объем торгов увеличивается, ОИ растет – это указывает на бычий настрой.
- Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения.
- В точке 1 цена пробивает уровень поддержки, фиксируем появление крупного трейда продавца, который возможно открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя.
Открытый интерес — это одна из переменных, которую многие трейдеры фьючерсов используют в своем анализе рынков вместе с другим анализом для поддержки торговых решений. Они предоставляют трейдерам инструменты для глубокого понимания динамики рынка, которые не могут быть получены только из ценовых данных. Открытый интерес — это общее количество фьючерсных контрактов, которые удерживаются участниками рынка в конце торгового дня.
Из этого можно сделать вывод, что максимальный открытый интерес всегда формируется на контракте, у которого срок экспирации ближе всего. Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения. Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. О том, что такое открытый интерес (ОИ), где и как он формируется — мы рассказывали в этой статье. Если вы прочитали предыдущую публикацию, то знаете, что открытый интерес формируется только на срочных рынках (фьючерсы и опционы).
Для Чикагской товарной биржи также доступны значения открытых позиций трейдеров срочного рынка. Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября.
Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. Из этого отчета вы также видите, сколько открытых позиций накоплено на каждом страйке по опционам Call и Put. А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября.
Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или неликвидированных контрактов к концу дня. Официальные данные по открытому интересу на товарных фьючерсных рынках сообщаются с задержкой на день и, соответственно, с такой же задержкой отображаются на графиках. Анализ Открытого Интереса Аналитики обычно используют открытый интерес для подтверждения силы тренда. Увеличение открытого интереса обычно является подтверждением тренда, в то время как снижение открытого интереса может быть сигналом, что тренд теряет силу. Трейдеры могут рассматривать открытый интерес как денежные средства, поступающие на рынок.
На бирже Bybit данные об открытом интересе указаны в информации о контракте. Открываем фьючерсный терминал и выбираем интересующий контракт. Идем во вкладку “Информация о деривативах”, выбираем “Данные деривативной торговли”, далее – “Данные о сумме открытых позиций”.
Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня. Если в индикаторах покупок и продаж слишком большая разница, их может быть сложно сравнивать. А еще может быть сложно оценить, большое движение или маленькое.
Чтобы узнать его статистические показатели, необходимо обращение на биржу деривативов. Статистика, отображающая показатели рассматриваемого инструмента, запаздывает на 1 сутки. С аналогичным опозданием эти сведения отображаются на графиках.
С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем. Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Например, Шарон, Синтия и Курт торгуют одним и тем же фьючерсным контрактом. Если Шарон покупает один контракт, чтобы войти в длинную сделку, открытый интерес увеличивается на один. Синтия также идет в длину и покупает шесть контрактов, тем самым увеличивая открытый интерес до семи. Например, открытый интерес снижается до девяти, когда Шарон продает один контракт.
То есть для открытия одного контракта нужны покупатель и продавец. Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается. Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется.
Цена падает, объем торгов уменьшается, ОИ снижается – это может указывать на бычий настрой, предвещать ослабление нисходящего тренда и, возможно, его завершение. В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли. Чтобы торговля была более эффективной и прибыльной, следует руководствоваться факторами фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются взаимодействие рынков, денежные потоки, настроение публики и многие другие. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2.
Открытый интерес (open interest, OI) — часто используемый трейдерами индикатор, который помогает выявлять рыночные тренды. Показатель представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени — все открытые позиции, как на покупку, так и на продажу фьючерсов. Открытый интерес (ОИ) дает ключевую информацию о ликвидности контрактов. Если для контрактов нет открытого интереса, то для них нет и срочного рынка. Когда контракты имеют большой ОИ, то у них появляется большое количество покупателей и продавцов. Активный срочный рынок увеличивает шансы на исполнение биржевых заявок по хорошим ценам.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.